3 ขั้นตอนในการหาขอบการค้าอสังหาริมทรัพย์

เยี่ยม "ตลาดพ่อมด" ชุดหนังสือของเขาแจ็ค Schwager กล่าวว่า "มีเป็นล้านวิธีที่จะทำให้เงินในตลาดมี. ประชดคือว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นเรื่องยากมากที่จะหา."

ที่จริง ถ้ามันไม่ได้เราผู้ค้าทั้งหมดจะหลาย gazillionaires ก็จะไม่ได้เรา? หาขอบซื้อขายเป็นจำนวนมากของการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีแผนโดยรวม ในบทความนี้เป็นครั้งแรกของซีรีส์ของฉันในการหาขอบเราจะดูที่ภาพรวมของกระบวนการที่ บทความในอนาคตจะเจาะลึกรายละเอียดและเทคนิคต่างๆที่คุณสามารถใช้ในการค้นหากลยุทธ์การซื้อขายทำกำไรได้ต่อไปของคุณ

ขณะนี้ฉันกำลังส่วนใหญ่ผู้ประกอบการค้า Forex แต่ฉันซื้อขายหุ้นพันธบัตรและตัวเลือกเช่นกัน ขั้นตอนที่ผมร่างที่นี่สามารถเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการค้าใด ๆ ไม่ว่าตลาด

ขอบคืออะไร?

ก่อนที่จะได้รับในหลักสูตร 3 ขั้นตอนของการดำเนินการของเราให้แรกกำหนดสิ่งที่ขอบซื้อขายเป็น เราต้องเริ่มต้นด้วยบางคณิตศาสตร์พื้นฐานซื้อขาย นี่คือเรื่องทั้งหมดในสิทธิของตนเองดังนั้นฉันจะหารือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การซื้อขายมากขึ้นอย่างเต็มที่ในบทความในอนาคต สำหรับตอนนี้ขอเพียงแค่มีสมาธิอยู่กับความคิดของความเสี่ยงรางวัลและคาดหวัง

ถ้าผมซื้อหุ้น XYZ ที่ 35 ที่มีการสูญเสียหยุดวันที่ 30 แล้วความเสี่ยงของฉันคือ 5 คะแนน สมมติว่าผมตัดสินใจที่จะขายถ้ามันถึง 50 จากนั้นเป้าหมายของฉันคือรางวัลของ 15 คะแนน แน่นอนผมอาจจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกำไรรอแทนที่จะเห็นสิ่งที่ตลาดให้ฉัน ถ้าหุ้นที่เพิ่มขึ้นถึง 44 และจากนั้นร้านผมอาจจะขายมีสำหรับรางวัลของ 9 จุด ในตัวอย่างแรก, รางวัลของฉันอัตราส่วนความเสี่ยงเป็น 15-5 หรือ 3: 1 ในขณะที่ตัวอย่างที่สองมันเป็น 9: 5

บางผู้ค้าใหม่กว่าอย่างไร้เดียงสาคิดว่าพวกเขาโดยอัตโนมัติจะสร้างรายได้โดยเฉลี่ยถ้าพวกเขามักจะกำหนดเป้าหมายกำไรของพวกเขาสูงกว่าความเสี่ยงของพวกเขา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือว่าพวกเขาเพิ่งได้รับหยุดออกบ่อยมากขึ้น นี้เป็นเพราะก็มีแนวโน้มว่าราคาจะตีหยุดก่อนที่จะถึงเป้าหมาย ดังนั้นในสี่ของการซื้อขายที่พวกเขาอาจสูญเสีย 5 คะแนนสามและได้รับ 15 วันที่สี่รวม "ความคาดหวัง" ของศูนย์ตรง (ลบค่าคอมมิชชั่นและกระจาย)

สูตรสำหรับความคาดหวังคือ

(Win Rate) (เฉลี่ยจำนวน Win) - (1-Win Rate) (สูญเสียเฉลี่ยจำนวน)

สมมติว่าฉันทำ 100 ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะบางส่วนและว่าอัตราการชนะของฉันคือ 40% อัตราการสูญเสียของฉัน (หรือ 1-WR) เป็น 60% ถ้าผมมีชนะเฉลี่ย 8 คะแนนและการสูญเสียเฉลี่ย 5 จุดแล้วความคาดหวังในประวัติศาสตร์ของฉันสำหรับกลยุทธ์นี้คือ:

(0.40) (8) - (0.60) (5) = 3.2-3 = 0.2 / ค้าขาย

ว่า "ขอบ" เป็นความคาดหวังที่แสดงออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงของฉันต่อการค้าซึ่งในกรณีนี้คือ 5 จุด ดังนั้นขอบเป็นเพียง 0.2 คะแนนต่อการค้าโดยแบ่งออกเป็น 5 จุดฉันมีความเสี่ยงต่อการค้าหรือ 4% ของจำนวนเงินเสี่ยงชีวิต ดังนั้นสำหรับ $ 100 ทุกฉันมีความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ผมคาดว่าจะได้รับ $ 4 เรากล่าวว่ากลยุทธ์ของฉันมีขอบ 4%

รวบรวมและสำรวจข้อมูล

ขั้นตอนแรกในการหาขอบค้าคือการรวบรวมและสำรวจข้อมูลราคาย้อนหลัง ค้นหาอินเตอร์เน็ตที่ง่ายควรผลผลิตหลายแหล่งที่มาสำหรับการนี้ตั้งแต่ Tick Tick โดยข้อมูลที่จะรายวันรายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งบาร์รายเดือน ในกรณีใด ๆ คุณจะต้องการที่จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ลงในกระดาษคำนวณ บางแหล่งข้อมูลที่ให้คุณมีวิธีที่รวดเร็วในการทำเช่นนี้ขณะที่คนอื่นอาจจำเป็นต้องมีการคัดลอกและวาง

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับสเปรดชีตแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่จะเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน MS Excel หรือเปิดสำนักงานคุณสามารถตอบเพียงเกี่ยวกับคำถามเชิงปริมาณใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูล อะไรความถี่ของบาร์ภายในกับบาร์นอก? ถ้าแถบแบ่งบาร์ก่อนที่สูงสิ่งที่น่าจะเป็นที่บาร์ต่อไปจะทำเช่นเดียวกันหรือไม่ เป็นต้น ถ้าความคิดสร้างสรรค์ของคุณต้องการเริ่มต้นเตะเริ่มต้นตรวจสอบเว็บไซต์บล็อกของฉัน มันมีเยอะแยะฟรีบันทึกการวิจัยเก็บเต็มไปด้วยตัวอย่างของการสำรวจข้อมูล

นี่คือขั้นตอนที่สถิติเรียกว่า "สำรวจวิเคราะห์ข้อมูล" หรือ EDA คุณจะต้องการที่จะดูที่คุณสมบัติโดยรวมของข้อมูลเช่นอคติรั้นหรือหยาบคาย, ย้ายราคาเฉลี่ยต่อบาร์, และอื่น ๆ นี้ช่วยให้คุณมีความคาดหวังผลกำไรจริงและสามารถนำคุณไปเพื่อส่งเสริมความคิดสำหรับการสำรวจ

พัฒนาความคิดการซื้อขาย

ยิ่งใหญ่ ดังนั้นตอนนี้คุณได้มีหลายพันของบาร์ราคาในสเปรดชีตและคุณหั่น dicing และข้อมูลที่จะเปิดเผยความลับของมัน ณ จุดนี้คุณผูกพันที่มีเพียงไม่กี่ "AHA! ช่วงเวลา."

เป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งสัปดาห์หรือดังนั้นก่อนที่จะเขียนนี้ผมได้รับการตรวจสอบข้อมูลบาร์ชั่วโมงสำหรับคู่สกุลเงิน EUR / JPY มุ่งเน้นเพียงแค่ระยะเวลา 4 ชั่วโมงในช่วงลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนเซสชั่น "อ้าว!" ฉันพูดว่า. ฉันเพิ่งพบว่า 72% ของเวลาที่สูงหรือต่ำสำหรับระยะเวลาที่ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงชั่วโมงแรกเมื่อเทียบกับอีกสามชั่วโมง ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นี้เพื่อสร้างขอบ? ดีฉันยังคงทำงานในที่หนึ่งดังนั้นคุณจะต้องติดตามความคืบหน้า

ดังนั้นขั้นตอนที่สองคือการใช้สิ่งที่คุณได้พบในขั้นตอนการสอบสวนในการพัฒนาความคิดการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการพัฒนาความคิดการค้าของคุณต้องระวังว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ "การทำเหมืองข้อมูล" และจดจ่ออยู่กับบางสิ่งประดิษฐ์ทางสถิติความหมาย

เป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่การค้านี้คิดว่าฉันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของปริมาณน้ำฝนในบอสตันในช่วงปีที่ผ่านมาและการจัดระเบียบมันตามวันในสัปดาห์ มันไม่น่าจะเป็นอย่างยิ่งที่ใด ๆ สองวันจะได้ว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดียวกันดังนั้นฉันสามารถจัดอันดับปริมาณของฝนตามวันในสัปดาห์ มีอย่างชัดเจนจะเป็นวันกล่าวว่าวันอังคารที่มีฝนตกมากที่สุดและวันอื่นบอกว่าวันศุกร์ที่มีต่ำสุด แต่นี่คือความหมาย? ฉันควรจะวางแผนที่จะมีการปิกนิกในวันศุกร์เท่านั้น แต่ไม่เคยในวันอังคาร? ไม่แน่นอน เมฆพายุไม่ทราบว่ามันเป็นวัน นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ทางสถิติพบได้ผ่านการทำเหมืองข้อมูล มีคำพูดเดิมในสถิติว่าถ้าคุณทรมานข้อมูลนานพอก็ผูกพันที่จะบอกสิ่งที่คุณเป็น

ดังนั้นเมื่อคุณพัฒนาความคิดการค้าของคุณมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีทฤษฎีหรือบางรุ่นมีเหตุผลในโลกแห่งความจริงซึ่งอธิบายว่าทำไมความคิดที่ควรจะทำงาน

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณสังเกตเห็นว่าราคาที่มักจะทำให้การเคลื่อนไหวใหญ่เมื่อมันข้าม 50 บาร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการนี้หรือไม่? มันสามารถเป็นที่แมสซาชูเซตนี้มักจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเก็งกำไร? ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ทางสถิติมันเป็นผลมาจากผู้ประกอบการค้าแลกเปลี่ยนจิตวิทยา

ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าสกุลเงินมักจะทำให้การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่หลังจากที่สามรายงานยอดการค้าเชิงบวกติดต่อกันเป็นเพียงแค่นี้สิ่งประดิษฐ์ทางสถิติ? อาจจะไม่ได้ตามที่มีการเชื่อมต่อพื้นฐานที่ชัดเจนระหว่างดุลการค้าของประเทศและความต้องการสำหรับสกุลเงินของตน บางทีบางธนาคารออกมีขนาดใหญ่มีกลยุทธ์ในการสะสมสกุลเงินที่มีตัวเลขการค้าที่ดี นี้เป็นรูปแบบมีเหตุผลในความเป็นจริงและการสนับสนุนจากข้อมูลของคุณ

ทดสอบอย่างจริงจัง

ตอนนี้คุณได้พัฒนาความคิดการซื้อขายได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลและรูปแบบตรรกะเหตุผลในความเป็นจริงคุณก็ถึงเวลาที่จะทดสอบ ขั้นตอนสุดท้ายนี้มักจะเป็นที่น่าผิดหวังและทำให้บางครั้งละเลยโดยผู้ค้าจะอันตรายของยอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขา

ระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะใช้แนวคิดพื้นฐานจากความน่าจะเป็นและสถิติดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะแปรงขึ้นในเรื่องเหล่านั้น คุณจะต้องการที่จะคุ้นเคยกับความคิดเช่นพลังงานทางสถิติและความสำคัญของความไวและการเลือกชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ข้อผิดพลาดและบางคนอื่น ๆ อีกครั้งผมจะสำรวจหลายเครื่องมือเหล่านี้ในบทความในอนาคต

ไม่เพียง แต่เราต้องการที่จะรู้วิธีการที่มักสัญญาณได้อย่างถูกต้องคาดการณ์พฤติกรรมบางอย่างที่เรายังต้องการที่จะทราบวิธีการที่มักสัญญาณล้มเหลวและวิธีการที่มักขาดสัญญาณได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคาดการณ์การขาดของพฤติกรรม มันเหล่านี้หลังสามสถิติที่ผู้ค้ามักจะมองข้าม

ในกรณีที่มีวิธีการใช้กลไกอย่างหมดจดด้วยสัญญาณกำหนดไว้อย่างดีผู้ค้ามักจะกลับมาทดสอบสัญญาณกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ในกรณีนี้ก็มักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะทำ "ออกจากตัวอย่าง" การทดสอบ นี้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตอบสนองด้วยตนเองยืนยันสมมติฐานของคุณโดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่คุณใช้มากับมัน

ในกรณีที่วิธีการซื้อขายเป็นบิตมากขึ้นคุณภาพและยากที่จะกำหนดหลังการทดสอบคุณอาจต้องการที่จะส่งต่อการทดสอบวิธีการในบัญชีออนไลน์ มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งบัญชีการสาธิตหรือเงินจำนวนเล็กน้อยในตอนแรก ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลความคาดหวังที่เกิดขึ้นจริงก่อน committing เงินทุนมากขึ้น

ข้อสรุป

ดังนั้นตอนนี้คุณได้เห็นภาพรวม 80,000 เท้าของกระบวนการ 3 ขั้นตอนในการหาขอบซื้อขาย รวบรวมและสำรวจข้อมูลของคุณ พัฒนาความคิดการซื้อขาย และสุดท้ายทดสอบอย่างจริงจัง ถ้าในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายนี้คุณจะพบว่าการซื้อขายคิดที่ยอดเยี่ยมของคุณจะออกมาเป็นคนโง่ไม่ได้ท้อแท้ และเหนือสิ่งอื่นไม่สนใจผลลัพธ์ของคุณและการค้าความคิดอยู่แล้ว! นั่นคือเส้นทางที่แน่ใจว่าจะล้างออกบัญชีซื้อขายของคุณ แต่กลับไปที่ข้อมูลของคุณและให้มองหาไอเดีย

จำไว้ว่ามีล้านวิธีที่จะทำให้เงินในตลาด เคล็ดลับคือการหาพวกเขา และตอนนี้คุณอยู่ในวิธีการของคุณรู้ว่าจะทำอย่างไร ขอให้โชคดีและให้ pipping ขึ้น!